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中小企业信用风险识别与度量

     史建平所长(主持)，国家自然科学基金项目: 中小企业信用风险识别与度量(项目编号70773124)顺利结项—完成时间：2010-12
     在我国，中小企业信贷技术革新是中小企业金融服务面临的重要挑战，以信用评分为代表的交易型信贷技术的发展势在必行。本项目基于中小企业信用风险特征及风险管理现状的深入调研和大规模的中小企业分类数据采集，构建中小企业研究数据库，对中小企业信用风险特征及形成机理进行深入研究，着重对中小企业商业信用特征、企业主特质和信用特征、企业现金流及财务特征与信用风险的相关性进行实证。引入中小企业风险特征区隔标准，利用数据挖掘工具针对不同的中小企业群集建立信用风险度量模型并进行有效性检验。研究表明：恰当的区隔标准的引入能提高模型预测准确度和稳定性；中小企业主信用特征对所控制企业的信用风险有影响，对平均资产规模500万以下的小型企业的影响程度尤为显著；除了受教育程度，中小企业主的特质与所控制企业的信用风险没有显著的相关关系；反映中小企业流动性和商业信用水平的财务变量对预测企业信用风险具有较强的预测能力。本项目的研究成果具有重要的应用价值，对商业银行实施中小企业分类风险管理、开发中小企业信用评分技术和提高风险管理效率有很强的指导意义，有助于推动中小企业金融服务的规模化发展，缓解中小企业融资难问题。
 
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