现任中央财经大学金融学院金融工程学系副教授、民泰金融研究所研究员，获（日本）东京大学获经济学博士学位；主要研究领域：金融数量方法应用，ARCH族模型、SV(Stochastic Volatility)模型、状态转换（Regime switching）模型和跳跃过程(Jump processes)在银行风险管理和金融时间序列分析中的应用研究。2002年至2005年期间，担任（日本）横滨国立大学经济学院数据处理与分析任课教师，对大规模数据处理和统计分析有丰富的经验。